回测 – 如何在 MT4、MT5 和 ProRealtime 上回测交易策略？

回测是构建交易系统最重要的部分之一。 当它做得好并且其结果得到很好的解释时，它有助于评估交易策略或 EA 交易的有效性，从而使交易者能够检测其策略中的任何缺陷，在实际实施之前调整或优化该策略，并当前的交易条件。 这是您在本指南中需要了解的有关回测的所有信息。

什么是回测？

回溯测试的定义向我们展示了它作为一种方法，允许交易者或投资者测试他当前策略的有效性 网上交易 根据历史数据。

因此，对交易者的回测包括使用过去的数据来评估其策略的表现。 根据结果​​，他将知道他是否可以在未来应用他的策略，或者他是否必须修改它。 回测还可以在没有实际资本的情况下衡量交易策略的风险和盈利能力。

回测如何工作？

回测本质上是基于这样一种想法，即过去有效的方法将来必然有效。 然而，重要的是要考虑许多因素，例如市场环境、交易成本、提款成本、盈利能力甚至风险水平，以对策略的表现做出结论。

如何在 MetaTrader 上测试或回测策略？

1. 根据您的 MetaTrader 版本打开 MT5 或 MT4 策略测试器（使用键盘快捷键“CTRL+R”或单击“显示并选择“策略测试器”或单击框“显示/隐藏策略测试器”）
2. 选择要测试的指标、EA 交易或交易机器人
3. 选择要执行历史测试（回测）的时间单位
4. 选择您想要回测的交易品种或工具（差价合约、外汇货币对等）
5. 为模型选择“Every Tick”，因为它比其他更可靠
6. 填写您要执行测试的时间段，即开始和结束日期
7. 指定您感兴趣的存款金额和 MetaTrader 4 或 5 杠杆水平
8. 单击“启动”选项卡以启动回测

如何在 MetaTrader 上回测智能交易系统？

1. 为您希望执行 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 回测的资产下载尽可能多的历史数据。可从“工具/档案”菜单访问该数据。为了让 Metatrader 使用尽可能多的数据，只需单击“工具/选项”，然后单击“图表”。
2. 在 "Maxi bar" 中插入以下值：9 以允许 MetaTrader 访问最大数据。
3. 从“查看/策略框架”菜单中打开 MT4 或 MT5 策略测试器。 从这个窗口可以配置您在 MT4 / MT5 上的外汇回测或您的加密回测的参数。
4. 根据可用选项进行配置：资产、时间单位、模型、日期等，以及在图表上实时跟踪 Meta 4 回测的可视模式。
5. 对于模型，选择“每个刻度”以获得更可靠的结果。
6. 要使用默认值以外的其他值进行测试，您只需通过单击“专家属性”来修改参数。
7. 点击“初始值”开始您的智能交易系统在 MetaTrader 4 / 5 上的回测。

如何在 MetaTrader 上回测指标？

1. 按 Ctrl+N 在浏览器中打开一个新页面
2. 点击“专家顾问”选项卡
3. 按键盘上的“Insert”键创建新的 Expert Advisor (EA)
4. 在创建向导中重命名新的 EA 并单击“完成”
5. 按“F5”编译 EA，按“F4”返回 MetaTrader 平台
6. 按“Ctrl+R”打开策略测试器
7. 选择创建的 EA
8. 选择资产（货币对、差价合约等）和您选择的期限
9. 选择“视觉模式”并通过将光标放在左侧来选择最慢的速度
10. 单击“初始值”开始模拟
11. 在图表上添加您选择的指标并使用滑块更改执行速度或暂停。

Comment Back tester une Stratégie de Trading en mai ?

1. 首先加载回测算法中记录的所有历史数据（一定要指定测试周期）
2. 然后选择不同时期的其他数据（这使您可以检查策略在不同时期的可靠性）
3. 现在根据适合你的回测模型的难度设置参数（风险资本、初始资本、佣金成本、基准等）
4. 现在配置您的交易策略参数（入场点、止损、止盈等）
5. 现在对所有测试数据运行回测。 利用上述信息在一定时期内尝试交易。
6. 回测完成后，在其他数据上重试该过程，以确保您已消除所有随机性并且您的策略是有利可图的。

如何在 ProRealtime 上进行回测？

1. 单击“Probacktest”选项卡
2. 在全球范围内选择您的货币对或您的资产
3. 调整各种交易和经纪参数（每笔订单的固定金额、保证金、百分比、手数、点差等）和风险管理
4. 在“变量优化”框中优化所需回测变量的值。 “优化报告”中提供的结果让您知道哪些变量可以使您的系统达到最佳状态
5. 选中“保持窗口打开”框以查看模拟
6. 填写执行期限（开始日期和结束日期）
7. 最后，点击“回测我的交易系统”

如何在 MT5 – MetaTrader 5 上进行回测？

1. 选择要回测的货币对或交易资产和周期
2. 将所有指标添加到图表中以使用
3. 滚动图表到您想要开始的位置
4. 选择包含不同市场环境（上涨、多元化、既不上涨也不多元化等）的时间框架组合
5. 通过禁用自动滚动返回图表
6. 按“Enter”键提及开始日期
7. 指定要返回图表的日期，然后按“Enter”确认
8. 滚动浏览您喜欢开始的历史数据，然后按“F12”移动图表
9. 在设置触发时进行交易并将结果保存到 Excel 电子表格。 尽可能多地测试数据很重要
10. 检查结果（成功率、交易数量、最大回撤等）
11. 如果对第一对/资产满意，则测试不同的资产或货币对
12. 确保始终在不同的电子表格上记录每轮 5 次回测。

回测——为什么要回测交易策略？

• 确定您的风险和盈利水平
• 了解此策略在真实市场情况下的运作方式
• 了解你的策略的弱点
• 更好地完善你的策略，以防万一失败
• 在实施之前评估和优化您的交易策略

回测交易策略之前应该做什么？

• 首先，确定你是主观交易者还是系统交易者。回测更适合系统交易者，而不是那些根据个人判断或决策来确定买卖点的交易者。
• 找出所有可能对模型性能产生负面影响的偏差数据。
• 避免优化偏差，即一些交易者为了掩盖其系统中的缺陷而夸大其交易结果的情况。
• 为了避免预期偏差（即在模拟中意外地包含未来的日期），仔细检查数据和方法以防止这种误算至关重要。
• 避免生存偏差，即在对策略进行回测时，没有考虑到所有计划交易的资产。
• 此外，还要避免因长期回测而产生的心理容忍度偏差，因为你认为自己是在进行短期交易。
• 选择合适的回测软件：您可以与您的经纪商进行股票市场回测，也可以选择免费的回测软件或您选择的任何其他平台或交易软件来进行回测。
• 如果您选择的回测平台是付费服务，请设定预算定期支付费用。

如何评估回测结果？

• 始终考虑分析背景，包括投资组合资产、市场环境、策略独特性等。
• 确定其风险/回报率 (风险/回报率），即其风险水平和利润/回报目标
• 检查交易策略结果与设定目标的一致性
• 记住在回测后总是添加一个基准——例如标准普尔 500 指数。

什么是回测策略？

• 样本外测试：它包括使用分为三部分的真实价格数据，其中前三分之一用于创建系统，第二部分用于优化系统，第三三分之一用于应用系统。
• 自助法：也称为启动法或数据重采样法，这种回测策略包括从数据集中抽取少量数据点进行测试，并尽可能多地对这些数据点进行重采样（n）。ⁿ)，直到系统可靠为止。
• 蒙特卡罗模拟：这种回测策略使用计算机生成模拟数据来测试系统。蒙特卡罗模拟具有双重特性。vantage ：创建无限数据的可能性以及多次优化或测试系统的可能性。

回测方法有哪些？

• 自动化回测：这需要掌握编程语言或使用回测软件。换句话说，自动化回测是通过程序执行的。
• 手动回测：分析图表和历史数据、进行交易……这种方法的所有操作都是手动完成的。

还有一组基于风险价值（VaR）的回测方法，如蒙特卡罗模拟、方差协方差、违规比例、马尔可夫检验等。

手动回测：Avantage优点和缺点

Avantages

• 有助于更好地了解其市场配置
• 有助于更好地了解其战略及其可能的缺陷
• 让实时交易变得简单
• 不需要很多准备
• 提供更大的灵活性
• 似乎更适合新手交易者
• 并不需要强大的编码知识

缺点

• 冗长乏味的方法
• 犯错误的可能性，尤其是在开始时
• 历史数据通常有限

自动回测：Avantage优点和缺点

Avantages

• 有助于快速执行测试
• 促进其策略的优化
• 随着时间的推移证明其有效性
• 允许轻松测试不同的仪器或时间段
• 经常使用无限的历史数据

缺点：

• 需要很长时间才能产生结果以决定策略的规律性
• 需要编码知识

我应该使用什么软件或工具来回测交易策略？

• MetaTrader及其集成的策略测试器。借助这款多线程工具，您可以轻松执行以下操作： MT4 回测或 MT5回测
• ProRealTime及其工具 专业回测
• 交易工作站及其工具 专注于股票投资组合经理的投资组合经理
• 外汇测试器：主要用于外汇回测的软件
• Tradingview：一个专注于股票和货币回测的平台。
• MetaStock：面向初级和中级用户的回测软件
• TrendSpider 及其交易回测工具 Strategy Tester
• 回测管理器，非常易于使用。
• NinjaTrader：一款交易软件，其工具被称为 利润查找器功能全面且灵活
• ThinkorSwim及其工具 ThinkBack专注于回测功能。市面上还有许多其他回测软件。

哪些结果或有用信息可提供回测？

• 波动率：衡量证券（股票、债券等）价格相对于其平均价格的波动程度。这种波动率以百分比表示；
• 年化收益率：战略收益率的年化率；在超过或低于 12 个月的期间内，年收益率的百分比；
• 风险调整后收益：投资收益与该投资相关风险之间的比率，或者更简单地说，是盈利能力与波动性之间的比率；
• 胜率/亏损率：盈利交易次数与亏损交易次数的比率，不考虑盈利或亏损的金额；
• 市场敞口：分配给特定资产或资产类别的资本金额；
• 净利润和/或亏损：收益和/或亏损的净值。

回测 VS 纸质交易/模拟交易

• 回测和纸面交易（或模拟交易）都是交易者用来测试新策略的方法。
• 回测和纸质交易具有相同的目标，即增加收益。 但是，虽然一个将策略的未来成功建立在过去的基础上，但另一个允许您实时验证您的策略。
• 模拟交易的预测价值大于回溯，因为前者关注现在，后者关注（有时是遥远的）过去。
• 回测似乎与纸面交易一样重要，因为它有助于了解您的策略在不同市场条件下的运作方式
• 回测更适合自动交易
• 演示模式下的交易是davantage 日间交易的实践而不是测试方法
• 要进行演示交易，制定日间交易或剥头皮交易策略已经很重要
• 模拟交易可能需要一天、一周甚至更长时间来优化策略；然而，通过回溯测试，几分钟就足以测试与您的策略相关的尽可能多的历史数据
• 纸面交易可以实时检测可能发生的滑点，而回测并非如此
• 与纸面交易一样，模拟交易允许您在真实条件下使用虚拟资金进行交易
• 在回测中并不总是考虑市场条件，例如点差的增加
• 但是请注意，可以使用适当的软件或交易应用程序对模拟账户执行回测。

回测VS场景分析

• 情景分析用于评估发生不利事件时投资组合价值的变化。 它还可以用于预测灾难性场景。
• 与使用实际历史数据来预测策略的弱点或成功的回溯测试不同，情景分析依赖于假设的历史数据来预测可能的结果。

交易中的回测示例

• 让我们以在 20 周移动平均线上方的第一周收盘价买入 AAA 资产为例。 然后在相同的条件下在相似的时期内出售相同的资产
• 这里的回测是在 2019 年到当前期间完成的。
• 以下结果如下： 以 4 美元买入 – 以 000 美元卖出； 8 美元买入 – 000 美元卖出； 以 8 美元的价格购买
• 这些结果证明了该策略的盈利能力。 然而，鉴于分析的数据是短期的，为了优化策略，理想的情况是回到 2019 年之前的很长一段时间。
• 无论如何，要使策略真正有利可图，您必须考虑最大历史数据，添加更多技术指标，更多指标等。
• 交易策略的成功取决于几个因素，主要是风险承受能力和投资目标。

在回测中要避免哪些偏差？

• 回测偏差：在创建待测模型时，应避免任何类型的偏差。为了提高客观性，理想的做法是选择一个无偏样本，并在几个不同的时间段内测试数据；
• 预期偏差：这指的是在回测模型中包含一些在策略实际部署时毫无用处的信息。必须避免所有假设性信息。
• 优化偏差（或监控偏差）是指在算法中添加多个参数，并根据现有数据进行调整。更好的做法是使用较少的参数，并在不同的时间段和市场中进行测试。
• 生存偏差：这种策略只使用在回测中存活下来的资产或股票，而忽略那些已经退市的资产或股票。其目的是将标普500指数成分股纳入投资策略。

回测的理想场景是什么？

• 选择足够长的时间段内的数据样本以纳入不同的市场条件。
• 选择最大的历史数据。 例如，对于股票交易，除了现有公司的数据外，还需要整合破产公司、清算公司或出售公司的数据。
• 选择考虑所有交易成本的回测软件或回溯交易软件，无论它们可能多么小，以避免在回测期结束时的盈利能力方面出现令人不快的意外。
• 在投入真金白银之前，进行样本外测试和性能测试，以验证其系统的有效性。

建议遵循以对交易策略进行良好的回测？

• 始终考虑进行测试期间的所有股票市场趋势。 理想的是在不同的市场条件下对交易策略进行回测；
• 不要在特定资产上测试您的交易策略并将测试应用于另一资产。 例如，如果您的交易策略的回测是在科技股领域进行的，那么它可能不起作用，或者它没有为回测 etf 提供相关结果；
• 倾向于低波动性，以最大限度地降低风险。 这种库存管理策略简化了过渡；
• 注意增加平均持有的金条数量，以降低经纪费用并提高整体业绩；
• 将其市场敞口百分比保持在 70% 以下，这有助于降低风险并有助于促进特定资产的进出；
• 提高平均收益和风险回报比以利用优势vantage 持仓并降低经纪费用；
• 不仅要考虑年化收益，还要考虑风险调整后的收益；
• 尽可能个性化您的回测。 也就是说，应特别注意反向交易时的头寸规模、佣金费用、报价规模、利率、进场和出场规则等。
• 避免过度优化，即一些交易者不得不夸大其结果的表现以使他们的系统在未来不再有效的趋势；
• 在应用策略之前，请始终确保策略有效。

回测后您应该期待什么结果？

回测可帮助您根据您的目标和需求、您的策略最有效的市场、每笔交易的最大风险水平等回答有关最佳交易设置的问题。

❓ 回测是否足以产生交易收益？

不，但它非常有用。 回测基于这样的原则，即如果测试的策略在过去可能有效，那么它在未来也可能同样有效。 然而，从长远来看，没有什么能保证该策略的盈利能力。 这就是为什么在回测您的策略时建议将所有市场条件包括在内的原因，以便结果更加真实。

回测和自动交易有区别吗？

是的。 回测允许您根据历史（过去）数据检查系统的盈利能力，而自动交易是指实时（而不是过去）下订单，而无需每次都进行干预。。

✔️ 谁可以使用回测？

所有交易者，无论是初学者还是经验丰富的交易者，都可以并且应该制定自己的交易策略。 这也意味着所有交易者/投资者都可以进行回测以验证其策略的性能或有效性。